Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με EVIEWS

Ο σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι διπλός: αφενός στοχεύουµε στο να παρουσιαστεί η βασική θεωρία και η µεθοδολογία των κυριότερων οικονοµετρικών εργαλείων και αφετέρου στην εκπαίδευση των σπουδαστών µέσω της πρακτικής εξάσκησης στη χρήση του οικονοµετρικού προγράµµατος Eviews. Το Eviews είναι ένα πολύ διαδεδοµένο λογισµικό το οποίο έχει ενσωµατωµένα τόσο απλά όσο και προχωρηµένα εργαλεία της οικονοµετρίας. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα γίνεται ευκολότερη η κατανόηση των οικονοµετρικών εργαλείων χρησιµοποιώντας, ειδικά σχεδιασµένα, παραδείγµατα στο Eviews ενώ παράλληλα κάθε εβδοµάδα ο σπουδαστής θα πρέπει ο ίδιος να αναπαράγει στις ασκήσεις που θα δίνονται, τη διδαχθέντα ύλη.

Η οικονοµετρία αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο ανάλυσης των οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών µεγεθών. Ένας σύντοµος και ανεπίσηµος ορισµός θα έπρεπε να αναφέρει ότι η οικονοµετρία προσπαθεί να µοντελοποιήσει και να επιβεβαιώσει χρησιµοποιώντας εµπειρικά δεδοµένα τις θεωρητικές σχέσεις που προτείνει η οικονοµική και η χρηµατοοικονοµική θεωρία. Στην πραγµατικότητα, η επιστήµη της οικονοµετρίας αποτελεί τη σύνθεση αρκετών επιστηµονικών περιοχών όπως τα µαθηµατικά, µικροοικονοµία, η µακροοικονοµία, η χρηµατοοικονοµική θεωρία αλλά κύριος πυλώνας της οικονοµετρίας είναι η στατιστική επιστήµη.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι θεµατικές ενότητες οι οποίες θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

1η Θεµατική Ενότητα:
Περιγραφή των πρώτων βηµάτων για τη κατασκευή ενός οικονοµετρικού µοντέλου και κατηγοριοποίηση οικονοµετρικών δεδοµένων. Παρουσίαση περιβάλλοντος του οικονοµετρικού προγράµµατος Eviews. Εισαγωγή ∆εδοµένων από το Excel στο Eviews. Βασική περιγραφική ανάλυση µέσω Εviews.
2η Θεµατική Ενότητα:
Κατασκευή ενός µοντέλου παλινδρόµησης. Το Τυχαίο Σφάλµα της παλινδρόµησης. Γραµµικότητα. Υποθέσεις για το τυχαίο σφάλµα. Βασική θεωρία για τον Έλεγχο Υποθέσεων. Εκτίµηση του µοντέλου παλινδρόµησης µέσω Eviews. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων µίας παλινδρόµησης. Παρουσίαση βασικών ελέγχων υποθέσεων σε ένα µοντέλο παλινδρόµησης.
3η Θεµατική Ενότητα:
Παραβίαση υποθέσεων για το τυχαίο σφάλµα: οι συνέπειες τους και διαγνωστικοί έλεγχοι για τον εντοπισµό τους. Μια πρώτη προσέγγιση για την αντιµετώπιση τους. Πρακτική εφαρµογή: Το Μοντέλο της Αγοράς
4η Θεµατική Ενότητα:
Ανάλυση χρονοσειρών. Στασιµότητα 1ης και στασιµότητας 2ης τάξης. Αυτοπαλίνδροµα µοντέλα (AutoRegressive) πρώτης τάξης – AR(1). Τυχαίος περίπατος (Random Walk) και µοναδιαίες ρίζες (Unit Root). Αυτοπαλίνδροµα µοντέλα τάξης p – AR(p). Μοντέλα κινητών µέσων (Moving Average) 1ης τάξης MA(1). Μοντέλα κινητών µέσων τάξης q – ΜΑ(q).
Πρακτική Εφαρµογή: Έλεγχος της υπόθεσης της ασθενούς αποτελεσµατικότητας των αγορών
5η Θεµατική Ενότητα:
Παρουσίαση διανυσµατικών αυτοπαλίνδροµων µοντέλων τάξης p – VAR(p). Ανάλυση αιτιότητας κατά Granger. Ανάλυση Impulse Response. Τι είναι η Συνολοκλήρωση – Cointegration. Έλεγχος συνολοκλήρωσης. ∆ιανυσµατικά µοντέλα διόρθωσης σφάλµατος (Vector Error Correction Models).
Πρακτική Εφαρµογή: Έλεγχος για τις σχέσεις αιτιότητας ανάµεσα σε έναν αµερικάνικο χρηµατιστηριακό δείκτη και έναν ευρωπαϊκό.
6η Θεµατική Ενότητα:
Ταυτόχρονη ανάλυση διαστρωµατικών δεδοµένων και χρονοσειρών – Panel Data Analysis. Fixed Effects. Random Effects. ∆ιαγνωστικοί έλεγχοι για την ισχύ των υποθέσεων του µοντέλου.
7η Θεµατική Ενότητα:
Παρουσίαση συγκεκριµένων εφαρµογών οικονοµετρίας στη χρηµατοοικονοµική και οικονοµική θεωρία. Εύρεση άριστου επιπέδου φορολόγησης. Αξιολόγηση αµοιβαίων κεφαλαίων. Ανάλυση αντίκτυπου γεγονότος – Event study analysis.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.